Forex คู่ ความสัมพันธ์

การใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงินกับความได้เปรียบของคุณการเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพการทำความเข้าใจกับความไวของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของคุณต่อความผันผวนของตลาดมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซื้อขายปริวรรตเงินตราเนื่องจากสกุลเงินเป็นราคาคู่ไม่ต้องมีธุรกิจคู่ค้ารายใดที่เป็นอิสระจากผู้อื่น ตระหนักถึงความสัมพันธ์เหล่านี้และวิธีที่พวกเขาเปลี่ยนคุณสามารถใช้พวกเขาควบคุมการเปิดรับผลงานโดยรวมของคุณสำหรับคำแนะนำสำหรับทุกสิ่ง forex ตรวจสอบของเรา Investopedia คุณลักษณะพิเศษ Forex กำหนดความสัมพันธ์เหตุผลในการพึ่งพาซึ่งกันและกันของคู่สกุลเงินเป็นเรื่องง่ายเพื่อดูว่า คุณซื้อขายปอนด์อังกฤษกับคู่สกุลเงิน JPY ของ JPY ญี่ปุ่นตัวอย่างเช่นคุณกำลังซื้อขายอนุพันธ์ของคู่ GBP USD และ JPY JPY ดังนั้น GBP JPY ต้องมีความสัมพันธ์กันมากกว่าหนึ่งคู่ถ้าไม่ใช่คู่สกุลเงินอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม , ความพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสกุลเงินเกิดจากความเป็นจริงมากกว่าข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาอยู่ในคู่ในขณะที่บางคู่สกุลเงินจะย้ายควบคู่ , คู่สกุลเงินอื่น ๆ อาจเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งเป็นผลมาจากแรงที่ซับซ้อนมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างโลกทางการเงินคือการวัดทางสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างสองหลักทรัพย์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง -1 และ 1 ความสัมพันธ์ของ 1 หมายความว่าทั้งสองสกุลเงินคู่จะย้ายไปในทิศทางเดียวกัน 100 ของเวลาความสัมพันธ์ของ -1 นัยทั้งสองคู่สกุลเงินจะย้ายไปในทิศทางตรงกันข้าม 100 ของเวลาความสัมพันธ์ของศูนย์นัยที่ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินคือ อ่านตารางความสัมพันธ์ด้วยความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในใจลองดูที่ตารางต่อไปนี้ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินรายใหญ่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ตารางด้านบนแสดงให้เห็นว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งเดือน เงินยูโรและ USD มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ดีมากจาก 0 95 ซึ่งหมายความว่าเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น GBP USD ก็เพิ่มขึ้นอีก 95% ime ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาความสัมพันธ์ลดลง 0 66 แต่ในระยะยาว 1 ปีคู่สกุลเงิน 2 สกุลยังคงมีความสัมพันธ์กันโดยตรงกันข้าม USD และ USD CHF มีความสัมพันธ์ทางลบที่ใกล้เคียงกับ -1 00 นี่แสดงให้เห็นว่า 100 เท่าเมื่อค่าเงิน EUR แข็งค่าขึ้น CHF ของ USD ขายหมดความสัมพันธ์นี้แม้จะเป็นจริงในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นเนื่องจากตัวเลขความสัมพันธ์ยังคงมีเสถียรภาพ แต่ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในระดับที่มั่นคงเสมอไปใช้ USD CAD และ USD CHF สำหรับ ตัวอย่างเช่นมีค่าสัมประสิทธิ์ของ 0 95 มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ดีในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ความสัมพันธ์ลดลงอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและความหงุดหงิดของธนาคารแห่งประเทศแคนาดา ดูการใช้ความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยเพื่อการค้า Forex. Correlations Do Change เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า correlations จะเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ต่อไปนี้การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ที่สำคัญยิ่งขึ้นความเชื่อมั่นและปัจจัยทางเศรษฐกิจทั่วโลกมีการเจริญเติบโตมาก ic และยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวันความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในวันนี้อาจไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างสองคู่สกุลเงินนั่นคือเหตุผลที่การดูความสัมพันธ์ระหว่างกันในระยะ 6 เดือนเป็นสิ่งที่สำคัญมากสิ่งนี้ทำให้มุมมองที่ชัดเจนขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างหกเดือนโดยเฉลี่ยระหว่างคู่สกุลเงินซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลหลายประการโดยทั่วไปซึ่งรวมถึงนโยบายการเงินที่ผันผวนความผันผวนของคู่สกุลเงินบางประเภทกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อไปนี้เป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ในระยะหกเดือนที่หุ้น EUR USD กับคู่อื่น ๆ การคำนวณความสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเองวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาทิศทางปัจจุบันและความแข็งแรงของการจับคู่ความสัมพันธ์ของคุณคือการคำนวณด้วยตัวคุณเองซึ่งอาจฟังดู ยาก แต่จริงๆแล้วค่อนข้างง่ายในการคำนวณความสัมพันธ์แบบง่ายๆเพียงแค่ใช้สเปรดชีตเช่น Microsoft Excel n บางฟรีช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดราคาประวัติศาสตร์สกุลเงินประจำวันซึ่งคุณสามารถขนส่งไปยัง Excel ใน Excel เพียงใช้ฟังก์ชันความสัมพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่ 1 CORREL ช่วง 2 หนึ่งปีหกสามและหนึ่ง - อ่านต่อเดือนให้มุมมองที่ครอบคลุมมากที่สุดของความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างในความสัมพันธ์เมื่อเวลาผ่านไป แต่คุณสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองซึ่งหรือจำนวนของการอ่านเหล่านี้ที่คุณต้องการวิเคราะห์นี่คือขั้นตอนการคำนวณความสัมพันธ์ขั้นตอนการตรวจสอบทีละขั้นตอน 1 Get ข้อมูลการกำหนดราคาสำหรับคู่สกุลเงินสองสกุลของคุณระบุว่าเป็น GBP USD และ USD JPY 2 สร้างคอลัมน์สองคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ซึ่งมีป้ายกำกับเป็นคู่หนึ่งคู่จากนั้นใส่คอลัมน์ที่มีราคารายวันที่เกิดขึ้นสำหรับแต่ละคู่ในช่วงเวลาที่คุณอยู่ การวิเคราะห์ 3 ที่ด้านล่างของคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งในช่องว่างพิมพ์ CORREL 4 เน้นข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์การกำหนดราคาที่คุณควรได้รับช่วงของเซลล์ในกล่องสูตร 5 พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค 6 ทำซ้ำขั้นตอน 3-5 สำหรับ th e อื่น ๆ สกุลเงิน 7 ปิดสูตรเพื่อให้ดูเหมือนว่า CORREL A1 A50, B1 B50 8 จำนวนที่ผลิตหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินทั้งสองแม้ว่าแม้ว่า correlations เปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องปรับปรุงตัวเลขของคุณทุกวันปรับปรุง ทุกๆสองสามสัปดาห์หรืออย่างน้อยที่สุดเดือนละครั้งโดยทั่วไปเป็นความคิดที่ดีวิธีการใช้เพื่อจัดการการเปิดรับตอนนี้คุณรู้วิธีคำนวณ correlations เป็นเวลาที่จะไปกว่าวิธีการใช้พวกเขาเพื่อประโยชน์ของคุณประการแรก, พวกเขาสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการป้อนตำแหน่งที่สองที่ยกเลิกกันและกันได้ตัวอย่างเช่นเมื่อรู้ว่าเงิน EUR และ USD CHF เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามเกือบ 100 ครั้งคุณจะเห็นว่าพอร์ตการลงทุนของ EUR USD ยาวและ USD CHF เป็นเวลานาน เช่นเดียวกับการแทบจะไม่มีตำแหน่ง - เป็นความจริงเนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ที่ระบุเมื่อการชุมนุม EUR USD, CHF USD จะได้รับการขายในทางกลับกันการถือครอง EUR ยาว USD และยาว AUD USD หรือ NZD USD คล้ายกับการขึ้นเป็นสองเท่า ขึ้นบน positi เดียวกัน เมื่อความสัมพันธ์มีความเข้มแข็งมากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Forex Wading Into การกระจายความหลากหลายของตลาดสกุลเงินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาเนื่องจากความสัมพันธ์ของ EUR USD และ AUD USD เป็นแบบดั้งเดิมไม่ได้ 100 บวกผู้ค้าสามารถใช้ทั้งสองคู่นี้เพื่อกระจายความเสี่ยงของพวกเขาในขณะที่ยังคงรักษา มุมมองเชิงทิศทางหลักตัวอย่างเช่นเพื่อแสดงมุมมองเชิงลบต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐผู้ค้าแทนที่จะซื้อหุ้นจำนวนมากสองเหรียญสหรัฐอาจซื้อดอลลาร์จำนวนมากเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและดอลลาร์ออสเตรเลียจำนวนหนึ่งเหรียญที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างกัน สกุลเงินต่างประเทศช่วยให้กระจายความเสี่ยงและความเสี่ยงต่ำลงนอกจากนี้ธนาคารกลางออสเตรเลียและยุโรปมีความผันผวนในนโยบายการเงินที่แตกต่างกันดังนั้นในกรณีที่การชุมนุมเป็นเงินสกุลดอลลาร์เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่ายูโรและในทางกลับกัน A พ่อค้าสามารถใช้ pip หรือ point values ​​ที่แตกต่างกันไปเพื่อประโยชน์ของเขาได้ช่วยให้พิจารณา EUR USD และ CHF อีกครั้งหนึ่งพวกเขามีความสัมพันธ์เชิงลบที่ใกล้เคียงสมบูรณ์ แต่ มูลค่าของการเคลื่อนย้ายท่อใน EUR USD คือ 10 สำหรับจำนวน 100,000 หน่วยในขณะที่มูลค่าของการเคลื่อนย้าย pip ใน USD CHF คือ 9 24 สำหรับจำนวนหน่วยเท่ากันซึ่งหมายความว่า traders สามารถใช้ USD CHF เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ USD USD ได้ที่นี่ วิธีการป้องกันความเสี่ยงที่จะพูดว่าพ่อค้ามีผลงานของหนึ่ง EUR EUR สั้นจำนวน 100,000 หน่วยและหนึ่งในระยะสั้น CHF USD 100,000 หน่วยเมื่อ EUR EUR เพิ่มขึ้นโดยสิบ pips หรือจุดที่ผู้ประกอบการค้าจะลดลง 100 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตามเนื่องจาก USDCHF เคลื่อนไหวตรงข้ามกับ EUR USD ตำแหน่งเงิน USD CHF ในระยะสั้นอาจเป็นผลกำไรซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับ 10 จุดที่สูงขึ้น 92 40 ซึ่งจะทำให้ผลขาดทุนสุทธิของพอร์ตการลงทุนเหลือน้อยลง - 7 60 แทนที่จะเป็น - 100 แน่นอน การป้องกันความเสี่ยงนี้ยังหมายถึงผลกำไรที่เล็กลงในกรณีที่ยอดขาย EUR EUR แข็งค่า แต่ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดขาดทุนจะลดลงโดยไม่คำนึงว่าคุณต้องการกระจายตำแหน่งของคุณหรือค้นหาคู่อื่นเพื่อใช้ประโยชน์จากมุมมองของคุณ มีความสำคัญมากที่จะต้องตระหนักถึงความเกี่ยวพันกัน หลายคู่สกุลเงินและแนวโน้มการขยับของพวกเขานี่คือความรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ค้ามืออาชีพทั้งหมดที่ถือครองมากกว่าหนึ่งคู่สกุลเงินในบัญชีการซื้อขายของพวกเขาความรู้ดังกล่าวช่วยให้ผู้ค้ากระจายการป้องกันความเสี่ยงหรือเพิ่มขึ้นสองเท่าในกำไร Bottom Line เพื่อเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพก็ เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจว่าคู่สกุลเงินต่างมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเพื่อให้พ่อค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงได้ดีขึ้นบางคู่สกุลเงินเคลื่อนย้ายตีคู่กันและกันในขณะที่บางประเทศอาจเป็นขั้วโลกตรงกันข้ามการเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสกุลเงินช่วยให้ผู้ค้าจัดการพอร์ตการลงทุนได้ดีขึ้น กลยุทธ์การค้าของคุณและไม่ว่าคุณกำลังมองหาการกระจายตำแหน่งของคุณหรือหาคู่อื่นเพื่อยกระดับมุมมองของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทราบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินต่างๆและแนวโน้มการขยับของพวกเขาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ Forex Tutorial. The ของเราสนใจ อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปไว้ที่อื่น สถาบันการเงิน 1 มาตรการทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งไม่ได้รับอนุญาตธนาคารพาณิชย์จากการมีส่วนร่วมในการลงทุนเงินเดือน Unfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนบุคคลและภาคผลประโยชน์ US Bureau of Labor. สกุลเงินย่อหรือสัญลักษณ์สกุลเงินสำหรับ Indian Rupee INR สกุลเงินของอินเดีย Rupee ถูกสร้างขึ้นจาก 1. การเสนอราคาครั้งแรกในฐานะบุคคลล้มละลาย จากสินทรัพย์ที่ บริษัท ได้รับจากผู้ซื้อที่สนใจเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลายจากสระว่ายน้ำของผู้เสนอราคาวิธีการใช้ความเกี่ยวข้องกับสกุลเงินในการซื้อขายของคุณดังนั้นตอนนี้คุณรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของสกุลเงินและวิธีการอ่านออกจากกราฟแฟนซี แต่เราเดิมพันคุณสงสัย วิธีการใช้สกุลเงิน correlations จะทำให้การค้าของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นทำไมคุณต้องนี้มหัศจรรย์ทักษะในถุงเครื่องมือของพ่อค้า s มีหลายเหตุผล 1 กำจัดค้า counterproductive ความสัมพันธ์ระหว่าง lizing สามารถช่วยให้คุณอยู่นอกตำแหน่งที่จะยกเลิกกันออกเป็นตารางก่อนหน้าและตัวอย่างอธิบายเรารู้ว่า EUR USD และ USD CHF ย้ายไปในทิศทางตรงกันข้าม 100.Opening ตำแหน่งยาว EUR USD และยาว USD CHF คือ, แล้วไม่มีจุดหมายและบางครั้งมีราคาแพงนอกจากการจ่ายเงินสำหรับการแพร่กระจายสองครั้งการเคลื่อนไหวใด ๆ ในราคาจะใช้เวลาหนึ่งคู่ขึ้นและ down. We อื่น ๆ ต้องการทำงานหนักของเราที่จะจ่ายออกด้วยบางสิ่งบางอย่าง 2 กำไร Leverage ขาดทุนของคุณมี โอกาสที่จะเพิ่มตำแหน่งอีกครั้งเพื่อเพิ่มผลกำไรอีกครั้งลองดูที่ความสัมพันธ์ของ EUR USD และ GBP USD ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ทั้งสองคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ GBP USD ตามหลัง EUR EUR step. Opening ตำแหน่งยาวสำหรับแต่ละคู่จะมีผลเหมือนกับการ EUR USD และ doubling ตำแหน่งของคุณคุณ d โดยทั่วไปจะใช้ประโยชน์จากกำไร Mucho หากทุกอย่างถูกต้องและ mucho ขาดทุนหากสิ่งผิดพลาด 3 กระจายความเสี่ยงใช้ ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ช่วยให้คุณสามารถใช้คู่สกุลเงินที่แตกต่างกัน แต่ยังคงใช้มุมมองของคุณมากกว่าการซื้อขายคู่สกุลเงินเดียวตลอดเวลาคุณสามารถกระจายความเสี่ยงของคุณผ่านสองคู่ที่ย้ายไปทางเดียวกันคู่ปิกอัพที่มี ความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างคู่สกุลเงินทั้งสองนี้ทำให้คุณมีโอกาสกระจายตัวซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของคุณสมมติว่าคุณรั้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแทน การเปิดสองตำแหน่งสั้น ๆ ของ EUR USD คุณสามารถสั้นหนึ่ง EUR USD และสั้นหนึ่ง USD USD ซึ่งจะป้องกันคุณจากความเสี่ยงบางอย่างและกระจายตำแหน่งโดยรวมของคุณในกรณีที่เงินดอลลาร์สหรัฐขายออกเงินยูโรอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่า ความเสี่ยงจากความเสี่ยงแม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงอาจส่งผลให้เกิดผลกำไรที่เล็กลง แต่ก็สามารถช่วยลดความสูญเสียได้หากคุณเปิดฐานะ EUR USD เป็นระยะเวลานานและเริ่มที่จะต่อต้านคุณ osition ในคู่ที่เคลื่อนไหวตรงข้ามกับ EUR USD เช่น USD CHF. Major loss reversed คุณสามารถใช้ประโยชน์จากค่า pip ที่แตกต่างกันสำหรับคู่สกุลเงินแต่ละสกุลเงินตัวอย่างเช่นในขณะที่ EUR USD และ USD CHF มีค่า -1 0 ผกผันที่เกือบจะสมบูรณ์ ค่าเงินของพวกเขาต่างกันสมมุติว่าคุณซื้อขายล็อตเล็ก ๆ น้อย ๆ จำนวน 10,000 ล็อตหนึ่ง pip สำหรับ EUR USD เท่ากับ 1 และหนึ่ง pip สำหรับ USD CHF เท่ากับ 0 93. ถ้าคุณซื้อล็อตเล็ก ๆ EUR EUR คุณสามารถ HEDGE การค้าของคุณโดยการซื้อ mini mini จำนวนเงิน USD CHF ถ้า EUR USD ร่วง 10 pips คุณจะลดลง 10 แต่การค้า CHF ของคุณ USD จะเพิ่มขึ้น 9 30. แทนที่จะลดลง 10 ตอนนี้คุณเหลือเพียง 0 70 แม้ว่าการทำประกันความเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ ขนมปังที่หั่นบาง ๆ ก็มีข้อเสียบางอย่างถ้าการชุมนุม EUR USD กำไรของคุณจะถูก จำกัด เนื่องจากการขาดทุนจากตำแหน่ง USD CHF ของคุณนอกจากนี้ความสัมพันธ์อาจลดลงได้ตลอดเวลา Imagine ถ้า EUR USD ตก 10 pips และ USD CHF จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น 5 pips อยู่แบนหรือ heck, falls ยังบัญชีของคุณจะมีเลือดออกมากขึ้นสีแดงแล้วคุณ wi คุณต้องใช้ความระมัดระวังในการป้องกันความเสี่ยง 5. ยืนยันการเกิดสิวและหลีกเลี่ยงการปลอมแปลงคุณสามารถใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงินเพื่อยืนยันรายการทางการค้าหรือออกจากสัญญาณได้เช่น EUR USD ดูเหมือนว่าจะทดสอบระดับการสนับสนุนที่สำคัญคุณสังเกตการกระทำด้านราคาและ กำลังมองหาที่จะขายเมื่อฝ่าวงล้อมไป downside เนื่องจากคุณรู้ว่า EUR USD มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ GBP USD และมีความสัมพันธ์กับ USD CHF และ USD JPY คุณตรวจสอบเพื่อดูว่าอีกสามคู่กำลังเคลื่อนไหวในขนาดเดียวกับ EUR USD คุณสังเกตเห็นว่า GBP USD มีการซื้อขายใกล้ระดับการสนับสนุนที่สำคัญทั้ง USD CHF และ USD JPY ซื้อขายใกล้ระดับแนวต้านที่สำคัญซึ่งจะบอกคุณว่าการย้ายล่าสุดเกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐและยืนยันว่าอาจเป็นไปได้ที่ค่า EUR USD จะมีขึ้น อีกสามคู่กำลังเดินไปในทำนองเดียวกันดังนั้นคุณตัดสินใจว่าคุณจะค้า breakout เมื่อมันเกิดขึ้นขณะนี้ให้สมมติว่าอีกสามคู่ไม่ได้ย้ายในขนาดเป็น EUR USD GBP จะถือหุ้นไม่ล้ม USD JPY ไม่ risi ng และ USD CHF อยู่ด้านข้างซึ่งโดยปกติจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการลดลงของ EUR USD ไม่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดอลลาร์และเป็นไปได้มากที่สุดจากข่าวเชิงลบของ EU บางประเทศอาจมีการซื้อขายต่ำกว่าระดับการสนับสนุนที่สำคัญที่คุณได้รับการตรวจสอบ แต่เนื่องจากคู่อื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน 3 คู่ไม่มีการเคลื่อนไหวในสัดส่วนกับ EUR USD จะไม่มีการติดตามราคาใด ๆ และราคาจะกลับมาอยู่เหนือระดับการสนับสนุนซึ่งส่งผลให้เกิดการปลอมแปลงหากคุณยังคงต้องการค้าการตั้งค่านี้เนื่องจาก คุณไม่ได้รับการยืนยันความสัมพันธ์ใด ๆ จากคู่อื่น ๆ คุณสามารถเล่นสมาร์ทโดยการลดความเสี่ยงและการค้าของคุณมีขนาดเล็กลงตำแหน่งบันทึกความคืบหน้าของคุณโดยการลงนามและทำเครื่องหมายบทเรียนที่สมบูรณ์ความสัมพันธ์ของการซื้อขายการซื้อขายเป็นคำจาก การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นที่อธิบายความแรงของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรอิสระที่มีต่อการซื้อขายคู่คือความคิดที่ว่าถ้าทั้งสองหุ้นหรือตราสารอื่น ๆ มีความเกี่ยวพันกัน h การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความสัมพันธ์อาจตามด้วยการพลิกกลับไปสู่แนวโน้มของคู่โดยการสร้างโอกาสในการสร้างกำไรตัวอย่างเช่นหุ้น A และหุ้น B มีความสัมพันธ์สูงถ้าความสัมพันธ์ลดลงชั่วคราวหุ้น A ขึ้นและหุ้น B เคลื่อนลงคู่ นักลงทุนอาจใช้ประโยชน์จากความแตกต่างนี้ด้วยการลัดวงจรหุ้น A ปัญหาที่มีผลประกอบการสูงเกินไปและยาวนานในหุ้น B ปัญหาที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานหากหุ้นย้อนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยทางสถิติผู้ประกอบการค้าสามารถทำกำไรได้ความสำคัญของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์จะวัดความสัมพันธ์ระหว่างสองตราสารเรา สามารถดูได้จากรูปที่ 1 ว่า e-mini SP 500 ES, สีแดงและ e-mini Dow YM ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสีเขียวมีราคาที่มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนเข้าหากันหรือมีความสัมพันธ์กันดังรูปที่ 1 กราฟรายวันของ ES และ YM e สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ futures แสดงให้เห็นว่าราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปด้วยกันรูปภาพที่สร้างขึ้นด้วย TradeStation โปรดจำไว้ว่าคู่ค้าพยายามที่จะระบุความสัมพันธ์ระหว่างสองเครื่องมือนี้ตรวจสอบทิศทางของความสัมพันธ์และปฏิบัติหน้าที่ e trade จากข้อมูลที่นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวแปรเช่นอัตราผลตอบแทนหรือราคาย้อนหลังเป็นมาตรวัดทางสถิติเชิงสัมพัทธ์ของระดับที่ตัวแปรเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปด้วยกันค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์วัดขอบเขตที่ค่าของตัวแปรหนึ่ง เกี่ยวข้องกับค่าของค่าอื่นของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ -1 ถึง 1 ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าคงที่เชิงบวก -1 จะมีอยู่เมื่อทั้งสองหลักทรัพย์เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามคือหุ้น A จะเคลื่อนตัวขึ้นในขณะที่หุ้น B ขยับลงไปความสัมพันธ์เชิงบวกที่เป็นบวก 1 มีอยู่ ถ้าหุ้นทั้งสองมีการเคลื่อนไหวในหุ้นที่สมบูรณ์แบบเช่นหุ้น A และหุ้น B จะเคลื่อนขึ้นและลงในเวลาเดียวกันและไม่มีความสัมพันธ์ 0 ถ้าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นหุ้นแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ A และหุ้น B ขึ้นและลงโดยสุ่ม -1 0 1 ความสัมพันธ์เชิงบวกที่สมบูรณ์แบบไม่มีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เชิงบวกที่สมบูรณ์แบบพ่อค้าคู่ค้าแสวงหาเครื่องมือที่มีราคามีแนวโน้มที่จะย้ายกันในคำอื่น ๆ ที่มีราคามีความสัมพันธ์ในความเป็นจริงฉัน t จะเป็นเรื่องยากและไม่น่าจะเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุความสัมพันธ์ทางบวกที่สมบูรณ์แบบอย่างยั่งยืนกับหลักทรัพย์สองตัวใด ๆ ที่หมายถึงราคาที่ตรงกับตัวอื่นแทนคู่ค้ามองหาหลักทรัพย์ที่มีระดับความสัมพันธ์สูงเพื่อให้พวกเขาสามารถพยายามที่จะทำกำไรได้เมื่อราคาทำตัวข้างนอกนี้ มาตรฐานทางสถิติความสัมพันธ์ของ 0 8 หรือสูงกว่ามักใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์น้อยกว่า 0 5 โดยทั่วไปอธิบายว่าอ่อนแอลีนนท์มีความสัมพันธ์ที่ดีในหลายช่วงเวลา ความสัมพันธ์กับความแตกต่างและการรวมกันของราคาในภายหลังโดยทั่วไปอาจมีความหมายน้อยกว่าตัวอย่างเช่นให้พิจารณาถนนหลักตามแนวแม่น้ำโดยทั่วไปแล้วถนนดังต่อไปนี้เป็นแม่น้ำที่อยู่ใกล้กันเป็นระยะ ๆ ถนนจะต้องแตกต่างออกไป จากแม่น้ำเนื่องจากภูมิประเทศหรือการพัฒนาเทียบเท่ากับการแพร่กระจายของราคาในแต่ละครั้งนี้เกิดขึ้น แต่ถนนในที่สุด ย้อนกลับไปยังจุดที่ขนานไปกับแม่น้ำในตัวอย่างนี้ถนนและแม่น้ำมีความสัมพันธ์ที่สัมพันธ์กันถ้าเราเปรียบเทียบแม่น้ำกับถนนสกปรกใกล้ ๆ แต่ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์กับแม่น้ำได้เช่นการเคลื่อนไหวของพวกเขาเป็นแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ก็จะ ความไร้ประโยชน์ที่จะคาดเดาได้ว่าทั้งสองจะประพฤติสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งอย่างไรความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างถนนสายหลักกับแม่น้ำเป็นสิ่งที่ทำให้มีเหตุผลพอสมควรที่จะคาดการณ์ได้ว่าถนนสายหลักและแม่น้ำจะรวมเข้าด้วยกัน การซื้อขายโดยการระบุหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เราสามารถมองหาช่วงเวลาของความแตกต่างพยายามที่จะคิดออกว่าทำไมราคาจะแยกและพยายามที่จะทำกำไรผ่านการลู่เข้าหมายเหตุวิธีที่แตกต่างกันคือการพยายามที่จะทำกำไรผ่าน divergence เพิ่มเติมเรียกว่าการซื้อขาย divergence ที่นี่เราจะมุ่งเน้น เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่พยายามทำกำไรผ่านการลู่เข้าหรือการพลิกกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยที่เรียกว่าการค้าแบบลู่ (convergence trading) การกำหนดความสัมพันธ์ครั้งแรก ในการหาคู่ที่เหมาะสมคือการมองหาหลักทรัพย์ที่มีบางอย่างที่เหมือนกันและการค้าขายที่มีสภาพคล่องที่ดีและสามารถลัดได้เนื่องจากความเสี่ยงด้านการตลาดที่คล้ายคลึงกัน บริษัท ที่แข่งขันกันภายในภาคเดียวกันจะสร้างคู่ค้าที่มีศักยภาพตามธรรมชาติและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ของเครื่องมือที่มีความเกี่ยวข้องอาจรวมถึงคู่เช่น Cola-Cola และ Pepsi. Dell และ Hewlett-Packard. Duke Energy และ Allegheny Energy. E-mini SP 500 และ E-mini Dow. Exxon และ Chevron. Lowe และ Home Depot. McDonald s และ Yum Brands. SP 500 ETF และ SPDR DJIA ETF ต่อไปเราจำเป็นต้องกำหนดความสัมพันธ์ของพวกเขาเราสามารถวัดค่านี้โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่อธิบายข้างต้นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรการคำนวณเฉพาะที่อยู่เบื้องหลัง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างซับซ้อนและอยู่นอกขอบเขตของการกวดวิชานี้ แต่ผู้ค้ามีหลายทางเลือกสำหรับการกำหนดค่านี้แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ให้ข้อมูลทางเทคนิคบางประเภท tor ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับทั้งสองหลักทรัพย์ทำหน้าที่ทางคณิตศาสตร์ได้โดยอัตโนมัติและวางแผนผลลัพธ์ในกราฟราคาผู้ขายที่ไม่สามารถเข้าถึงตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้สามารถทำการค้นหาเครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเครื่องมือออนไลน์ที่ดำเนินการได้ calculers. Traders สามารถป้อนข้อมูลราคาใน Excel และใช้ฟังก์ชัน CORREL เพื่อทำการคำนวณตามที่แสดงในรูปที่ 2 รูปที่ 2 Excel สามารถใช้ในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคู่หลังจากที่มีการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลลัพธ์สามารถ จะใช้เป็นตัวกรองเพื่อหาคู่ที่แสดงถึงอัตราส่วนราคาที่มีศักยภาพมากที่สุดเมื่อเราพบคู่ที่มีความสัมพันธ์กันเราสามารถระบุได้ว่าความสัมพันธ์นี้หมายถึงการย้อนกลับซึ่งก็คือเมื่อราคาไม่แตกต่างกันไปก็จะกลับมาเป็นบรรทัดฐานทางสถิติได้เราสามารถตั้งค่านี้ได้ โดยการวางแผนอัตราส่วนราคาของคู่เช่นเดียวกับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่มาพร้อมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอาจมีชื่อ pric อัตราส่วนหรืออัตราส่วนการแพร่กระจายที่สามารถนำไปใช้กับแผนภูมิเพื่อคำนวณอัตราส่วนราคาของตราสารทั้งสองซึ่งจะแสดงการแสดงและตัวเลขของราคาตราสารหนึ่งหารด้วยราคาของอัตราส่วนราคาอื่น ๆ ราคาของตราสาร A ราคา ตราสาร B หากผู้ค้าไม่สามารถเข้าถึงการวิเคราะห์ประเภทนี้ได้ในแพลตฟอร์มการซื้อขายข้อมูลราคาสามารถป้อนลงใน Excel ได้ดังแสดงในรูปที่ 3 รูปที่ 3 Excel สามารถใช้คำนวณราคาคู่หรืออัตราส่วนการแพร่กระจายได้ถ้า เราเพิ่มบรรทัดเบี่ยงเบนมาตรฐานเราสามารถเข้าใจได้ว่าห่างไกลจากค่าเฉลี่ยที่อัตราส่วนราคาเคลื่อนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคำนวณเป็นรากที่สองของความแปรปรวนเป็นแนวคิดทางสถิติที่แสดงให้เห็นว่าชุดราคาเฉพาะถูกแบ่งหรือกระจายไปทั่วค่าเฉลี่ย การแจกแจงความเป็นไปได้ตามปกติสามารถใช้เพื่อคำนวณความน่าจะเป็นของการเกิดผลใด ๆ ในการแจกแจงแบบปกติได้ 68 เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลจะตกอยู่ภายใน - หนึ่งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย .95 44 เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลจะอยู่ภายใน - สองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยร้อยละ 74 ข้อมูลจะอยู่ภายใน - สามเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยใช้ข้อมูลนี้เรารอจนกว่าอัตราส่วนราคา x จำนวนมาตรฐาน การเบี่ยงเบนมาตรฐานเช่นเดียวกับ - เบี่ยงเบนมาตรฐานสองและป้อนการค้าระยะสั้นที่ยาวขึ้นอยู่กับข้อมูลจำนวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เลือกจะถูกกำหนดโดยการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์และการเพิ่มประสิทธิภาพหากคู่ตรงกันข้ามกับแนวโน้มค่าเฉลี่ยของการค้าอาจเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ก่อให้เกิดความอ่อนแอในความสัมพันธ์ เหตุการณ์บางอย่างอาจทำให้เกิดความอ่อนแอชั่วคราวในความสัมพันธ์เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคามีผลต่อคู่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเท่าเทียมกันเช่นการประกาศของ Federal Reserve หรือความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความอ่อนแอในความสัมพันธ์โดยทั่วไปจะ จำกัด เฉพาะสิ่งที่ ส่วนใหญ่มีผลกระทบเพียงหนึ่งในเครื่องมือตัวอย่างเช่น divergence อาจเป็นผลมาจาก s ชั่วคราว upply และความต้องการภายในหนึ่งหุ้นเช่นเมื่อนักลงทุนขนาดใหญ่คนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโดยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่แสดงในคู่หมายเหตุ บริษัท ที่จดทะเบียนในสหรัฐทั้งหมดจะต้องแจ้งการแลกเปลี่ยนรายชื่อเช่น NYSE หรือ Nasdaq เกี่ยวกับพัฒนาการขององค์กร อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในหุ้นดังกล่าวก่อนที่จะประกาศให้ทราบตัวอย่างการพัฒนารวมถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของ บริษัท การปรับโครงสร้างหรือการควบกิจการข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ว่าจะเป็นบวกหรือลบการเปลี่ยนแปลงในการจัดการที่สำคัญและ ประเด็นทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ฯ หุ้นทุนสหรัฐมีอำนาจในการระงับการซื้อขายชั่วคราวเนื่องจากเป็นการประเมินผลการประกาศโดยทั่วไปแล้วการประกาศจะมีขึ้น ผลกระทบของราคาหุ้น s มากขึ้นโอกาสที่การแลกเปลี่ยนจะเรียกร้องให้หยุดการซื้อขาย จนกว่าจะมีการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะนอกจากนี้หากราคาของตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากภายในระยะเวลาห้านาทีระยะเวลาการหยุดการซื้อขายระยะสั้นอาจมีการหยุดชั่วคราวการหยุดชั่วคราวจะใช้เวลา 5 นาทีเว้นแต่จะมีความไม่สมดุลระหว่าง คำสั่งซื้อและขายของหลักทรัพย์หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวราคาเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงหยุดชะงักคือการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ใน SP 500, Russell 1000 Index และการเคลื่อนไหวของราคาตลาด 30% สำหรับหุ้นอื่นที่มีราคาตั้งแต่ 1 ขึ้นไป หรือร้อยละ 50 สำหรับหุ้นอื่น ๆ ที่มีราคาต่ำกว่า 1. ความสับสนอาจเกิดจากการพัฒนาภายในหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน บริษัท เช่นการควบรวมกิจการการรายงานรายได้การเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลการอนุมัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเรื่องอื้อฉาวหรือการฉ้อโกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเหตุการณ์ภายในไม่คาดฝันราคาหุ้นของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องสามารถประสบความผันผวนของราคาอย่างรวดเร็วและอย่างมากขึ้นอยู่กับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาอาจเป็น ระยะสั้นหรืออาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม